so kommen wir zur nächsten frage bzgl. markettiming anhand historischer kurse, die mir letztens durch den kopf rauschte:
wie in meinen letzten screens aus den PP simulationen hervorgeht (und den weiter unten folgenden), gibt es monate im jahr, die im arithmetischen mittel (gott sei dank nicht im geometrischen mittel - wie in PP fälschlicherweise behauptet wird, dieser wäre ja unbrauchbar

) überperformen (april, juli, nov) und unterperformen (juni, august, sept).
leider ist meine samplesize nur 18y, da ich keine älteren historischen monatskurse für ein world-papier finden konnte. ich nehme trotzdem mal an, dass diese mittelwerte aussagekräftig genug sind und sie sich bei längeren perioden nicht wesentlich verändern...
was wäre, wenn man das sparplantechnisch ausnutzt und in besagten monaten mehr/weniger investiert, also markettiming-versuch aufgrund historischer kurse.
Code:
Beschreibung:
-testdepot A läuft mit 800€/ monat durch
-testdepot B läuft mit 200€/monat für die monate: april, juli, nov und 1400€/monat für die monate: juni, august, sept.... die restlichen monate laufen mit 800€
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
folgendes spuckt PP aus:
testdepot A:
testdepot B:
erschütternd insiknifikant, weniger als 0,2%, bin selbst ein wenig überrascht
